مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

احتمال نكول
ریسك اعتباری
رتبه بندی اعتباری
مدلهای اندازه گیری ریسك اعتباری
دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه اعتبار سنجی مشتریان بانکی
دانلود پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت ریسک اعتباری و اعتبار سنجی مشتریان بانکی

 

 

چکیده

صنایع مختلف با مخاطرات گوناگونی مواجه هستند كه بستگی مستقیم به ماهیت فعالیت و نوع روابط صنایع با محیط اقتصادی و تجاری پیرامون خود دارد، به نحوی كه می‌توان مخاطرات هر صنعت را با سایر صنایع ‌به طور كامل تفكیك و متمایز كرد. در این راستا صنعت بانكداری با توجه به ماهیت فعالیت‌هایش كه عمدتاً تجهیز و تخصیص منابع است، به طور گسترده با ریسك‌های اعتباری مواجه است. اگرچه ریسك‌های عملیاتی و نقدینگی نیز به نوبه خود از مخاطرات مهم و عمده صنعت بانكداری به شمار می‌روند، لیكن ریسك اعتباری از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از راه‌های کمی سازی و اندازه‌گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه‌بندی اعتباری است. رتبه‌بندی اعتباری رویكردی است برای اندازه‌گیری ویژگی‌ها و عملکرد دریافت‌كنندگان ‌تسهیلات، بر‌اساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکت‌ها، تا از این طریق پیش‌بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود.

 

در این پایان نامه، به مفهوم ریسك اعتباری، ضرورت و اهمیت محاسبه آن، تبعات فقدان مدیریت ریسك اعتباری، مولفه‌ها و مدل‌های مربوط به محاسبه ضرر و زیان منتظره و غیر منتظره، اهمیت رتبه‌بندی اعتباری و معرفی معیارها و ضوابط و مدل‌های محاسبه رتبه‌بندی اعتباری  پرداخته شده است.

 

 

کلید واژه ها:

احتمال نكول

ریسك اعتباری

رتبه بندی اعتباری

مولفه‌های ریسك اعتباری

مدلهای اندازه‌گیری ریسك اعتباری

 

 

مقدمه

در بازارهای پیچیده کنونی، تمامی صنایع با مخاطراتی مواجه هستند که در صورت عدم توجه به آن، با عواقب وخیمی مواجه خواهند شد. بانك‌ها نیز به عنوان موسسات واسطه وجوه، عهده‌دار جمع‌آوری مازاد نقدینگی جامعه و هدایت آن به صورت اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای اقتصادی نیازمند نقدینگی هستند. یکی از عوامل مهم سلامت اقتصاد جامعه، کارکرد منظم و دقیق چرخه گردش پول بین بانک و مشتریان اعتباری است زیرا در صورت حبس منابع نزد مشتریان،  چرخه گردش پول دچار نقصان شده و در عمل فاقد بازدهی مناسب خواهد شد.

 

اگرچه برای بانك ها ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری (ریسک اعتباری) یکی از مهم‌ترین مخاطرات محسوب می‌شود، لیکن مخاطرات و ریسک‌های دیگری همانند ریسک عملیاتی، نقدینگی، بازار و…  نیز بر روند فعالیت‌های بانک تاثیر عمده‌ای دارند. با توجه به رقابت بسیار شدید و روزافزون  بانك ها  و موسسات مالی و همچنین پر رنگ شدن سایر ریسک‌ها، حیات بانك‌ها با تردید جدی مواجه شده است و همانطور که در بحران اقتصادی اخیر مشاهده شد عدم توجه به ریسک‌های عمده صنعت بانکداری و همچنین عدم اهتمام جدی به مدیریت ریسک جامع، باعث ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از بانك‌های کوچک و متوسط شد که به منزله هشداری است برای سایر فعالان این صنعت.

 

 به هر حال نقصان در سیستم گردش پول و اعطای اعتبارات، تمام فعالان اقتصادی را کم و بیش تحت تاثیر قرارداده و همانند امواج سهمگین لایه به لایه اقتصاد را با مشکل و معضلات جدی مواجه می‌سازد. در یک اقتصاد سالم، همه فعالان اقتصادی به نسبت سهم خود از مزایای کارکرد صحیح سیستم‌های مالی بهره مند خواهند شد که این مهم بجز با مشارکت همان فعالان اقتصادی برقرار نخواهد شد. مدیریت ریسک اگرچه دیرهنگام ولی با سرعت شگرف در موسسات مالی و بانك‌های ایران رشد کرده و به نظر می‌رسد صنعت بانکداری ایران در حال گذر از یک دوره انتقالی بین بانکداری عادی وبانکداری‌نوین و علمی است. دیری نمی‌پاید که بانك‌های ایرانی نیز مجهز به علوم و دانش نوین شده و در مقابله با چالش‌های پیش‌روی خود از ابزارهای کارآمد و موثر بهره‌مند خواهد شد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 6

مفهوم ریسک 7

انواع ریسک 7

ریسکهای غیر مالی و مالی 7

بررسی انواع ریسکها در صنعت بانکداری 10

مفهوم ریسک اعتباری 11

اهمیت ریسک اعتباری در بانکها 11

چالش های فقدان مدیریت ریسک 12

محاسبه ریسک اعتباری مشتریان 13

معیارهای رتبه بندی اعتباری مشتریان 14

رویکردهای بال 2 در مواجهه با ریسک اعتباری 18

مدل های امتیاز دهی اعتباری 20

سیستم های خبره             25

هوش مصنوعی               28

مدل شبکه عصبی             29

برنامه ریزی ریاضی          29

روش تحلیل گسترده داده ها  29

طبقه بندی درختی              29

نزدیك ترین همسایه           30      

فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP)                     30

سیستمهای درجه بندی و نمردهی اعتباری               31

مدل احتمال خطی  (LPM) 31

مدل رگرسیون پروبیت(PM) 34

تحلیل ممیزی (DA) 35

محاسبه احتمال نكول مشتری 49

منابع 50

 

 

 

 

 

 

 

 

  • دانلود تحقیق درباره هویت و هویت یابی word

    دانلود تحقیق درباره هویت و هویت یابی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی هویت و هویت یابی با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد  …

  • پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم مبحث مثل همزیستی با امام مهین

    پاورپوینت درس هشتم فارسی نهم مبحث مثل همزیستی با امام مهین رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش فارسی نهم متوسطه مبحث مثل همزیستی باامام مهین در قالب 15 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با…

  • پاورپوینت آموزشی درس مکانیک سیالات 1

    پاورپوینت آموزشی درس مکانیک سیالات 1 رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزشی درس مکانیک سیالات 1 جهت رشته مکانیک در قالب 245 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     مکانیک…

  • پاورپوینت در مورد دیالیز

    پاورپوینت در مورد دیالیز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد دیالیز جهت رشته ی پزشکی در قالب 73 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       دیالیز از دو کلمه…

  • پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی

    پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پروپوزال ارزیابی عملکرد نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد…

  • پاورپوینت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل چهارده طراحی معماری و چرایی آن

    پاورپوینت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل چهارده طراحی معماری و چرایی آن پاورپوینت مهندسی نرم افزار طراحی معماری و چرایی آن دانلود پاورپوینت مهندسی نرم افزار طراحی معماری و چرایی آن پاورپوینت درباره مهندسی نرم افزار طراحی معماری و…

  • مقایسه میزان همپوشانی نتایج بازیابی شده در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی

    مقایسه میزان همپوشانی نتایج بازیابی شده در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی موتورهای کاوش ابرموتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی مقایسه میزان همپوشانی نتایج بازیابی شده در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی دانلود…

  • ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین

    ماهیت خشونت خانوادگی و نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین خشونت بین والدین نظریه های خشونت بین والدین تحقیق کامل در مورد خشونت بین والدین تحقیق کامل در مورد خشونت خشونت خانوادگی نظریه های مواجهه با خشونت بین والدین…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت گذاری 40 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق قیمت گذاری 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه قیمت گذاری مبانی نظری قیمت گذاری پیشینه تحقیق قیمت گذاری پیشینه داخلی قیمت گذاری پیشینه خارجی قیمت گذاری پیشینه پژوهش قیمت گذاری پیشینه نظری…

  • تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام

    تبلیغات انبوه و نامحدود در تلگرام تلگرام تبلیغات انبوه تبلیغات تلگرام چالش ممبر بازدید نرم افزار تبلیغات انبوه بازاریابی اینترنتی رفتن به سایت اصلی به نام خدا           توجه: این برنامه فقط به 100 نفر اول…

  • پاورپوينت آشنایی با درس مديرت تحول

    پاورپوينت آشنایی با درس مديرت تحول پاورپوینت مدیریت تحول پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی زهرا برومند دانلود پاورپوینت مدیریت تحول رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت آشنایی با درس مديرت تحول جهت رشته مدیریت در قالب 346…

  • پاورپوینت ریاضی دوم ابتدایی

    پاورپوینت ریاضی دوم ابتدایی دانلود پاورپوینت ریاضی دوم ابتدایی پاورپوینت نکات مهم ریاضی دوم ابتدایی پاورپوینت تحقیق راجب ریاضی دوم ابتدایی پاورپوینت جزوه های ریاضی دوم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ریاضی پایه دوم ابتدایی جهت رشته گوناگون…

  • دانلود تحقیق ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • پاورپوینت بررسی تکنیکهای کمی (فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

    پاورپوینت بررسی تکنیکهای کمی (فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت بررسی تکنیکهای کمی (فصل دهم کتاب تجزیه و تحلیل  و طراحی سیستمها زاهدی) فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: 29…

  • بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت

    بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بارهای رفت و برگشت سازه های فولادی طراحی لرزه ای سازه ها بارهای رفت و برگشت در سازه دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران عملکرد اتصالات سازه…

  • دانلود تحقیق حمایت اجتماعی و نقش خانواده در آن با فرمت ورد

    دانلود تحقیق حمایت اجتماعی و نقش خانواده در آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی حمایت اجتماعی و نقش خانواده در آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر مبانی نظری سوگیری تفسیر ادبیات نظری سوگیری تفسیر چارچوب نظری سوگیری تفسیر فصل دوم پایان نامه سوگیری تفسیر دانلود مبانی نظری سوگیری تفسیر پیشینه سوگیری تفسیر پیشینه تحقیق سوگیری تفسیر پیشینه داخلی سوگیری…

  • ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد

    ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد بزهکاری اتباع افغانی تاثیر مهاجرت بر بزهکاری ارزیابی مهاجرت اتباع افغانی در اعمال مجرمانه آنها در مشهد تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد بررسی مهاجرت اتباع…

  • پاورپوينت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

    پاورپوينت طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی پاورپوينت پیاده سازی زبان های برنامه نویسی پاورپوينت طراحی زبان های برنامه نویسی پاورپوینت زبان های برنامه نویسی دانلود پاورپوینت در مورد زبان های برنامه نویسی دانلود پاورپوینت درباره زبان های…

  • پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner و مفاهیم اساسی آن

    پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner و مفاهیم اساسی آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نظریه یادگیری بوروس فردریک اسکینر B.F.Skiner و مفاهیم اساسی آن جهت رشته روانشناسی در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل…

  • پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی

    پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی پاورپوینت حسابرسی پاورپوینت حسابرسی سیستم های حسابگر پاورپوینت در مورد حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی دانلود پاورپوینت حسابرسی سیستم های حسابگر الکنرونیکی دانلود پاورپوینت حسابگر الکترونیکی رفتن به…

  • دانلود تحقیق درباره اختلال اضطراب و انواع آن  word

    دانلود تحقیق درباره اختلال اضطراب و انواع آن  word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی اختلال اضطراب و انواع آن با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می…

  • تحلیل اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت راهبردی با چارچوب رقابتی پورتر

    تحلیل اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت راهبردی با چارچوب رقابتی پورتر مدیریت راهبردی چارچوب رقابتی پورتر سیستمهای اطلاعاتی تحلیل اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت راهبردی تحلیل اثرات سیستمهای اطلاعاتی بر مدیریت راهبردی با چارچوب رقابتی پورتر دانلود پاورپوینت رشته مدیریت…

  • پاورپوینت جامع کتاب برنامه سازی پیشرفته

    پاورپوینت جامع کتاب برنامه سازی پیشرفته رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جامع کتاب برنامه سازی پیشرفته  جهت رشته ايکس در قالب 567 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش      …

  • تحقیق در مورد فراشناخت و راهبردهای کنترل فراشناختی

    تحقیق در مورد فراشناخت و راهبردهای کنترل فراشناختی تحقیق درباره فراشناخت راهبردهای کنترل فراشناختی مدل درمانی فراشناخت تعریف فراشناخت در روانشناسی رفتن به سايت اصلي هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد فراشناخت و راهبردهای کنترل فراشناختی می باشد.…

  • پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع Introduction to heap and heap sort

    پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع Introduction to heap and heap sort کلمات کلیدی : Introduction to heap and heap sort پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع مقاله پاوربوینت به زبان لاتین با موضوع تحقیق پاوربوینت به زبان لاتین با…

  • دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

    دانلود تحقیق بورس اوراق بهادار با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی بورس اوراق بهادار با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد    …

  • پیشینه حجاب و ارزیابی زوایای اجتماعی و مذهبی حجاب و پوشش در جامعه ایران

    پیشینه حجاب و ارزیابی زوایای اجتماعی و مذهبی حجاب و پوشش در جامعه ایران پایان نامه حجاب و پوشش پایان نامه حجاب و پوشش در جامعه ایران ابعاد تاریخی پوشش و حجاب در ایران ابعاد مذهبی پوشش و حجاب در…

  • دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ

    دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ پاورپوینت سلولهای خورشیدی پاورپوینت رنگ پاورپوینت خورشید پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ پاورپوینت سلول رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگ در قالب 49 اسلاید…

  • دیدگاه های جدید و قدیم عوامل موثر بر امنیت شغلی و بررسی نظریه های آن

    دیدگاه های جدید و قدیم عوامل موثر بر امنیت شغلی و بررسی نظریه های آن کلمات کلیدی : دیدگاه های جدید و قدیم عوامل موثر بر امنیت شغلی رفتن به سایت اصلی دیدگاه های جدید و قدیم عوامل موثر بر…

  • دانلود پاورپوینت در مورد لینوکس چیست

    دانلود پاورپوینت در مورد لینوکس چیست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت لینوکس چیست جهت رشته کامپیوتر در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش   مقدمه :  این سیستم عامل در…

  • پاورپوينت فصل اول علوم نهم ابتدايی مبحث مواد و نقش آنها در زندگی

    پاورپوينت فصل اول علوم نهم ابتدايی مبحث مواد و نقش آنها در زندگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت فصل اول علوم نهم ابتدايی مبحث مواد و نقش آنها در زندگی در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت…

  • پاورپوینت مبانی و آموزش دانشگاهی کارآفرینی

    پاورپوینت مبانی و آموزش دانشگاهی کارآفرینی پاورپوینت مبانی و آموزش دانشگاهی کارآفرینی پاورپوینت مبانی کارآفريني و آموزش آن پاورپوینت کارآفريني و آموزش کارآفريني و آموزش مسیر کسب و کار طرح کسب و کار آموزش کارآفرینی تدریس طرح کسب و کار…

  • پردازش موازی و ابزار Globus

    پردازش موازی و ابزار Globus گرید Globus پردازش موازی شبكه‌های توزیع یافته پردازش موازی و ابزار Globus سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته کامپیوتر دانلود مقالات رشته…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت دینی در سینما 172 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت دینی در سینما 172 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت دینی در سینما مبانی نظری هویت دینی در سینما پیشینه تحقیق هویت دینی در سینما پیشینه داخلی هویت دینی در سینما…